180 ответов в теме

[Аркадий]

Иероглиф сейчас я так понял Вы в не рынка. Что Вас вынудило уйти. Долго этим занимались.

[Руслан]

Именно революционное, но оно совершено до меня в 19-м веке, я ее только адаптировал к условиям интернет-казино, оптимизировал и повышал ее надежность...

Метод Мартингейла изначально убыточен. Интересно, как можно "оптимизировать и повышать надежность" убыточного метода...
Или речь идет об анализе алгоритма какого-то определенного интернет-казино, с выявлением отклонений от случайного распределения? Тогда согласен, на "нечестной" рулетке еще можно пытаться заработать, не будучи ее хозяином

[Ieroglif]

Аркадий, как раз сейчас потихоньку возвращаюсь, хотя времени действительно не совсем хватает... А причина банальна - эксперт(торгующая программа) из-за стечения обстоятельств в конкретной ситуации слил депо...

Метод Мартингейла изначально убыточен.

А мужики-то не знают(с)... :bayan: Можно ссылку на обоснование или "на салфеточках" объяснить, почему такая точка зрения, отличающаяся от общепризнанной теории вероятностей?

[Руслан]

почему такая точка зрения, отличающаяся от общепризнанной теории вероятностей?

Почему же отличающаяся? Все как раз соответствует теории вероятностей.
Математическое ожидание выигрыша для "честной" рулетки при ставке красное/черное составляет 36/37 ставки, причем оно не изменяется от игры к игре. Последнее особенно важно, именно этот факт делает бессмысленными все математические стратегии игры в рулетку. Как правильно написано в Википедии, эти стратегии не могут изменить математическое ожидание игры, а только дисперсию. Т.е. большие шансы немного выиграть будут компенсироваться малым шансом много проиграть. Конкретно для системы Мартингейла: при ставках на красное/черное 10, 20, 40, 80р и т.д. будем иметь для максимум одного хода средний эффеект 20р*18/37-10р=-10/37р, или -1/37 ставки, для максимум двух ходов 10р*18/37+(-10р-20р+40р)*19/37*18/37-(10р+20р)*19/37*19/37=-750/1369 р, что составляет опять-таки -1/37 от средневероятной ставки 10р*18/37+30р*19/37=750/37 р. Аналогично для 3-х, 4-х ходов и т.д., вплоть до полного разорения

[symplex]

Вобщем на самом деле считаю что на фондовый рынок обижены те, кому не удалось ничего на нем заработать.

[Ieroglif]

Руслан, ну так ведь встретить динозавра на улице тоже вероятность - 50 на 50
Тут-то и фишка, что не может быть вероятность выпадания красного 3 раза подряд и 15 раз подряд одной и той же...

symplex, давайте продолжим разговор об акциях ВТБ, начатый вами в посте темы про дефолт...

потом акции ВТБ рухнули в несколько раз и т.д.

Как можно видеть на приложенном графике их котировок - они постоянно идут вниз, значит первоначальная их цена была завышена в несколько раз или порядков.

А как выходило это АО на рынок? В начале 2007 года было объявлено "народное ipo", причем минимальный размер пая был установлен на совсем "народной" сумме 30000 рублей. Если вы пообщаетесь со всем народом по всей России, то поймете, что цена эта просто закрывает подавляющему большинству народа вход на этот рынок. Хотя бы это было знаком, что не стоит их покупать...

Да и вообще, вся беспонтовая рекламная шумиха вокруг их акций - хватайте, а то не хватит, была слишком раздута. Что подтверждало то, что на самом деле ничего путного они из себя не представляли...
http://micex.ru/mark...6700000&lang=ru

P.S. А я что-то не увидел ни одного обиженного на фоновый рынок поста - я что-то пропустил?

[Руслан]

Ieroglif, еще раз - вероятность выпадения того или иного числа на правильной рулетке абсолютно не зависит от предыдущих выпавших чисел. Неважно, выпало ли красное 5 раз или 15, повышаете вы ставку или понижаете, выигрываете или проигрываете - каждый раз при броске шарика игра начинается заново, и ее математическое ожидание - всегда в пользу казино.

Кстати, подсчитайте математическое ожидание игры по вашей "оптимизированной" стратегии. Готов поспорить - я знаю точный результат

[Ieroglif]

Руслан, так я и знал, что относительно динозавра противоречий не будет... :wink:

Игра не начинается заново, во всяком случае в реальности, а не в теории вероятностей. Почему тогда с начала 20-ого века существует официально зафиксированный рекорд в выпадении одного числа(17) 3 спина подряд? Почему тогда не выпадало 10, 20, 30 раз подряд одно и то же число?
Может исходные данные в теории чуть подправлены в пользу казино?

И распределение Гауса - тоже неверно получается? Ведь каждое измерение мы производим заново и оно никак не связано с предыдущим. А опа - и получаем параболу на графике...

Как говорилось в книге о Винни-Пухе: "Я нарушил закон физики и должен сесть в тюрьму"...:emc:

P.S. Рулетка в некотором роде оффтоп для фондовых рынков с одной стороны, с другой технический анализ рынков не далеко ушел от теории обыгрывания казино...

Изменено: Ieroglif, 23 Февраль 2009 - 02:52

[Руслан]

официально зафиксированный рекорд в выпадении одного числа(17) 3 спина подряд?

Не верю. Ссылку можно?
Вероятность выпадения любого числа 3 раза подряд - 1/37^2=1/1369, 4 раза подряд - 1/37^3=1/50653 - не так уж и мало. Или официальные рекорды фиксируются только на эталонной рулетке, установленной в Парижской палате мер и весов?

И распределение Гауса - тоже неверно получается?

При чем тут распределение Гаусса? Вы бы еще теорию относительности вспомнили...

Может исходные данные в теории чуть подправлены в пользу казино?

Если речь идет о различных приемах казино, вроде "оптимизации" алгоритма виртуальной рулетки или прицельного броска опытного крупье, то анализ отклонений распределения чисел от равновероятного может помочь обыграть казино (скорее всего, за счет других игроков, делающих бОльшие ставки). Но Мартингейл тут совсем не причем...

[Ieroglif]

ероятность выпадения любого числа 3 раза подряд - 1/37^2=1/1369, 4 раза подряд - 1/37^3=1/50653 - не так уж и мало.

Как это так, ведь:

Ieroglif, еще раз - вероятность выпадения того или иного числа на правильной рулетке абсолютно не зависит от предыдущих выпавших чисел.

Мы пришли к противоречию. Теорема доказана(с)Погорелов А.В. — Геометрия. Учебник для 7-11 классов.

А про рекорд спросил у Гугла, но он чего-то мне точно не сказал...

[Руслан]

Ieroglif, никакого противоречия нет. Где вы его увидели?

Геометрия опять-таки не при делах, лучше обратиться к учебнику по математике

[Ieroglif]

Руслан, с одной стороны каждый спин не зависит от предыдущего, с другой вероятность выпадения одного числа подряд разная в зависимости от количества спинов. Значит уже зависит... Иначе вероятность выпадение 1,2,3 ... 100 раз подряд одного числа была бы 1/37 и не зависела от количества спинов.

[Руслан]

Ieroglif, из зависимости вероятности одновременного наступления нескольких событий от их количества не следует зависимость между этими событиями. Вероятность одновременного наступления независимых событий равна произведению вероятностей наступления каждого события по отдельности. Вероятность выпадания определенного числа n раз подряд равна 1/37^n.

[Ieroglif]

Вероятность одновременного наступления независимых событий равна произведению вероятностей наступления каждого события по отдельности.

Давайте возьмем наступление события - "выпадение красной цифры".
Ее вероятность получается 18/37 - что-то около 48,6%. Значит выпадение два раза подряд 18/37^2, а на 10-й спин вероятность 18/37^10, что получается, если меня не подвел Excel - 0,007%, или 99,993% что все-таки выпадет черное.
А вероятность серии красного на 15 спинах - 0,002%...

Где я ошибся?

Изменено: Ieroglif, 23 Февраль 2009 - 17:06

[Руслан]

на 10-й спин вероятность 18/37^10, что получается, если меня не подвел Excel - 0,07%, или 99,993% что все-таки выпадет черное.
А вероятность серии красного на 15 спинах - 0,002%...

Почти верно, только вы забыли про зеро. Вероятность серии из 10 красных при 10 спинах действительно ~0,07%. Однако вероятность серии из 10 красных или зеро составляет (19/37)^10=0,1275%, а значит, вероятность выпадения хотя бы одного черного равна 99,8725%. Чтобы сделать 10 ставок, каждая из которой вдвое больше предыдущей, нужна сумма в 1023 начальные ставки. При этом в случае выигрыша на любом ходу общий положительный результат с начала игры равен одной начальной ставке. Т.о. по итогам 10 спинов можно либо проиграть 1023 начальные ставки с вероятностью 0,1275%, либо выиграть одну начальную ставку с вероятностью 99,8725%. Средний результат будет равен (+0,998725-1023*0,001275)=-0,3056 первоначальной ставки.

Кстати, можно подсчитать среднюю ставку при игре по Мартингейлу до 10 спинов. Первая ставка делается в любом случае. С вероятностью 19/37 первая ставка будет проиграна и придется делать вторую ставку, с вероятностью (19/37)^2 - третью и т.д. Вычисляем средневероятную ставку: 1*1 + 2*19/37 + 4*(19/37)^2 + 8*(19/37)^3 + 16*(19/37)^4 + 32*(19/37)^5 + 64*(19/37)^6 + 128*(19/37)^7 + 256*(19/37)^8 + 512*(19/37)^9 = 11,30815483 первоначальной ставки.

При этом средний результат всей игры составит... (ктобы мог подумать?) ... -1/37 от средней ставки! (-0,3056/11,30815483). Нетрудно подсчитать, что такой же эффект можно получить гораздо более простым путем - сделав всего лишь одну ставку.

Изменено: Руслан, 24 Февраль 2009 - 00:09

[Ieroglif]

Руслан, вот, принципиально мы пришли к тому, о чем я говорил в самом начале.

А применив некоторые хитрости и оптимизации мы выводим средний результат игры в плюс. Он, конечно, настолько мал, что говорить о наживе бесполезно. Но мне-то интересен сам процесс...

[symplex]

классная философия, купил подешевле, перепродал подороже, всё!
раньше за это сажали, и правильно делали

ага, только та страна в которой за это сажали канула в лету, а рынок существует и чувствует себя гораздо лучше той самой страны.
Таким же макаром можно сравнивать и риэлторов, ведь сейчас зачастую квартиры сдаются не напрямую и даже не через агентство недвижимости, а через их цепочку... каждый из посредников получает свою долю по сути ничем не рискуя, даже деньгами, как например трейдер на рынке. Вы не находите?

[Руслан]

принципиально мы пришли к тому, о чем я говорил в самом начале.

Напомните, пожалуйста, о чем вы говорили в начале. Я нашел только ваше утверждение о том, что рулетку обыграть несложно, что лекго опровергается расчетами.

А применив некоторые хитрости и оптимизации мы выводим средний результат игры в плюс

Ну конечно. "Я изобрел вечный двигатель, его КПД - 99,99%, еще чуть-чуть некоторых хитростей и оптимизаций - и будет больше 100%." Огласите этот средний результат, каков он?

...Кстати, наверняка на вечные двигатели было угроблено огромное количество денег, даже после того, как невозможность их существования была научно обоснована. Я, кажется, начинаю понимать, что за хитрости вы имеете в виду и какой результат хотите вывести в плюс www.biznesland.narod.ru - не ваше?

Изменено: Руслан, 24 Февраль 2009 - 02:19

[Ieroglif]

Т.о. по итогам 10 спинов можно либо проиграть 1023 начальные ставки с вероятностью 0,1275%, либо выиграть одну начальную ставку с вероятностью 99,8725%. Средний результат будет равен (+0,998725-1023*0,001275)=-0,3056 первоначальной ставки.

А если у нас на пусть 10 спине ставка будет не 1024, а 512? А если на 11-м - 128?...

Кстати, большинство интернет-казино ограничивают наибольшую ставку на уровне 100кратной относительно первоначальной.

З.Ы. Я бы на нынешнем уровне развития техники остановился на КПД 99,99% - зачем больше-то... Кто бы мог подумать еще 30 лет назад о транзисторе из пары молекул, например...

Изменено: Ieroglif, 24 Февраль 2009 - 10:40

[marshal]

не хотелось бы , что бы мое начинание превратилось в обсуждении целесообразности
сейчас РТС 549
стагнация думаю еще продолжится пол годика -годик

Стагнация стагнацией, зато какая волатильность! Но поклонникам теханализа лучше уйти в кеш и не дёргаться.

[marshal]

Я с ноября прошлого года. В лёгком плюсе. На мой взгляд совсем неплохо, учитывая редкость посещения и общее снижение рынка. Кеш почти не держу. Ориентируюсь на макроэкономические показатели, имхо сейчас это вернее чем теханализ.
ФР у нас совсем маленький, ликвидных акций с десяток наверно.
Но всё равно интересно. Если уж не в материальном плане, то в интелектуальном и психологическом наверняка.

[Руслан]

А если у нас на пусть 10 спине ставка будет не 1024, а 512? А если на 11-м - 128?...

А без разницы. Если интересно, вечером могу подсчитать результат. Кстати, 10-я ставка и так 512.
Выигрышных стратегий для игры в правильную рулетку не существует просто потому, что мат. ожидание каждого спина с учетом ставки постоянно отрицательно, независимо от предыдущих ставок и результатов. Чтобы собрать из отрицательных слагаемых положительную величину, надо быть либо Мавроди, либо играть в квантовую рулетку

[green_man]

Не торгую так как всё и всегда трачу, а еще времени нет, с теорией знаком достаточно хорошо, считаю полнейшей глупостью считать, что трейдеры однозначно друг у друга там чего-та. Одно дело если я покупаю бумаги кока-коллы и влияю на её стоимость (по сути верю в её манагермент), другое когда я вкладываю в производные бумаги на погоду летом в штате флорида, хотя поведение данного индекса тоже повлияет на фьючерсы по кактусам, на которые безусловно смотрят производители кактусов, а также те кто им даёт кредиты. Мне кажется на этом форуме не совсем место обсуждению реалий трейдеров любителей, тут тока можно пофилософствовать....

[конек]

кто мне ответит!
вероятность дождя в субботу 50%
вероятность дождя в воскресенье 50%
какова вероятность дождя на выходные?

[27.]

.1\2.

[Руслан]

0,75.

[27.]

0,75.

почему 0,75 то? либо будет либо не будет 1\2

[Руслан]

И правда, чего это я замудрил...

[SherHan]

а скажите пожаста:
1. какими инструментами для анализа вы пользуетесь ?
2. что еще (какие то личные заморочки) может повлиять на ваше решение продавать\купить ?
3.с какого капитала целесообразно начинать ?

[конек]

всем привет!
по большому я советую стороной обходить ФР
но уж если кто то решился то учтите первые два счета скорее всего обнулите
думаю 30 000 нормально
я пользуюсь только техническим анализом и немного фундаментальным
а еще есть много правил которыми пользуюсь , типа
покупай на слухах -продавай на новостях
- обязательно появится соблазн взять плечо или шортануть , думаю стоит воздержаться
первый год лучше просто набить руку
и почитать Элдера
лично я раз двадцать перечитал

[Аркадий]

Да это если внутри дня спекулировать, то можно и 3 счета обнулить. А если вкладывать деньги на долго, то это уже совсем другое.

[Touchdown]

и почитать Элдера

вот тут соглашусь. Даже если в итоге так и не открыть ни одной сделки - всё равно полезное чтение. Для общего развития.

а скажите пожаста:

Навеяно Остером.
Советы начинающим трейдерам.

1. Обязательно сообщите о своем намерении торговать на бирже как можно большему кол-ву народа.
2. Обязательно поспрашивайте на максимальном количестве инет.форумов.
3. Ни в коем случае не читайте специализированную литературу - только советы форумчан.
4. "Трейдинг - тяжёлый, и во многом рутинный, труд" - вранье конечно. Конечно есть секретные индикаторы, секретные сигналы. Главное до них докопаться.
5. Первичный капитал доложен быть максимальным. Желательно занять у знакомых, в банке, везде где дадут.
6. Правило двух процентов - опять же вранье. Не бойтесь крупных сделок. Стоп-лосы - только для трусов и неучей. Мы не такие.
7. Открыли сделку - опять же нужно проинформировать макс. кол-во людей. Пусть каждый что-нибудь подскажет.
8. Когда счет обнулится - вы не виноваты. Просто на нем изначально было мало денег. Обязательно тут же пополняйте счет (займы, продажа мебели - всё годится) - и вперед.

Ну вот где то так :-)

[27.]

секта?

[green_man]

[quote name='SherHan']а скажите пожаста:
1. какими инструментами для анализа вы пользуетесь ?
2. что еще (какие то личные заморочки) может повлиять на ваше решение продавать\купить ?
3.с какого капитала целесообразно начинать ?[/QUOTE

Кроме перечисленного выше, полезно почитать уорена баффета. Фундаментальный анализ тоже полезная штука, определяете для себя индикаторы (разве это плохо составлять собственные рейтинги стран/отраслей/компаний), потому как пользуясь исключительно техническим Вы не чувствуете себя участником рынка, универсальных технических индикаторов нет.
Можно открыть демосчет в какой нить из контор. Если вы получаете ЗП на карточку в альфе или в ВТБ или еще гденить где дают право торговать на рынке, то можете установить себе правило скажем такой то процент от ЗП участвует в Вашей игре на ФР. Скоро уплата налогов в США, вот после уплаты где-то и посмотрим дно прошло или нет. И еще совет, не жадничайте пусть вступите в рынок позже проффесионалов и продвинутых кухарок, но зато надежнее.
Конечно очень важная штука время, если оно у Вас есть, то вперед.

[Ieroglif]

SherHan, не претендую на абсолютную истину, но:

1. Главное правило - не играть на последние, заемные или чужие деньги и оградить свои остальные деньги от потери. Вот тут сказали что-то про карточки зарплатные - не знаю всего механизма действия, но надо четко убедиться, что в случае чего не спишется со счета больше, чем не это отведено. А лучше не рисковать.
2. Начинать многие рекомендуют с форекса - он более техничен и прост с понимании. Плюс к тому же акции считаются долгосрочным вложением, а валюта позволяет и очень краткосрочные сделки.
3. Демо-счет на реальную сумму депозита может помочь в освоении. Многие брокеры и ДЦ(как и казино) при открытии демо-счета дают по-умолчанию очень большую сумму. А надо принудительно выставить размер в соответствии с тем, сколько вы потом внесете на реальный счет.
4. Почитать упомянутого выше Элдера, для Форекса(про ФР не знаю, поэтому не говорю про него) очень могут помочь книги про японские свечи Стива Нисона (обе части), ну и изучить основы технического анализа - фигуры на графиках и т.д... Ну, и посмотреть тематические форумы на предмет других рекомендуемых книг - зачастую их очень широко обсуждают.
5. Индикаторы - можно начать с самых простых скользящие средние, Ишимоку, RSI - главное хорошо их изучить - чтобы понимать что значат их сигналы и только после этого применять на практике.
6. Не рекомендуется входить в рынок на сильных новостях. Можно срубить по легкому, а можно и пролететь сильно...
7. На форексе можно начать и с 300 долларов - позволит держать открытой одну позицию в 0.1 лота и пережить небольшую просадку. А если начинать на микролотах, то там совсем смешные деньги, но и прибыль будет больше моральная, чем финансовая. А когда освоишься, то можно уже вкладывать серьезные деньги.

Все сугубо НЯМС. Все риски, выходя на рынок, вы берете на себя.

Изменено: Ieroglif, 27 Февраль 2009 - 14:48